Contact Us: +447862132007     +447492882996      Email: info@euro-training.net    تحميل البرشور

Euro Training Center for Training and consulting
Euro Training Center for Training and consulting
Euro Training Center for Training and consulting
Euro Training Center for Training and consulting
1 2 3 4

Likeإعجاب(4)طباعةطباعة البريد الإلكترونيارسل إلى صديق
تسجيل إستعلام تحميل البرشور

البنوك و القطاع المصرفي


معايير بازل 3 تقييم المخاطر واختبار التحمل


  رمز الدورة: U1203  تاريخ الإنعقاد: 3 - 14 فبراير 2025  دولة الإنعقاد: لندن (المملكة المتحدة)  التكلفة: 7950 

مقدمة عن البرنامج التدريبي:

 يغطي أساسيات بازل 3 ، وهي مجموعة من القواعد التي يجب على البنوك اتباعها عندما يتعلق الأمر بالمخاطر ، وكيف ينبغي عليهم إجراء اختبارات الإجهاد المنتظمة للتأكد من أنها لا تزال آمنة. ستساعدك هذه الدورة على تعلم كيفية إجراء تقييم داخلي للمخاطر وفقًا لمعايير بازل 3. سننظر في أهمية اختبار الضغط للمؤسسات المالية ، ولماذا يولي المنظمون مزيدًا من الاهتمام له في السنوات الأخيرة. يستخدم هذا الاختبار للتحقق من كيفية تعامل البنك مع موقف صعب ، مثل الأزمة المالية لعام 2008. سينظر البنك في بعض المواقف التي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل مالية كبيرة.

أهداف البرنامج التدريبي:


في نهاية البرنامج التدريبي سيكون المشاركون قادرين على:

  • فهم العناصر الأساسية لأحكام اطار بازل 3
  • فهم المصفوفات والاجراءات الأساسية لتقييم المخاطر الائتمانية والسوقية والتشغيلية
  • ترسيخ فهم أهمية اجراء اختبار التحمل على أنه جزء أساسي من إدارة المخاطر
  • العمل على تطبيق المهارات التحليلية لتحديد تركز مخاطر الائتمان وتركيز مخاطر التمويل ومخاطر السيولة النظامية

الفئات المستهدفة:

تم تصميم هذا االبرنامج التدريبي للأشخاص الذين يعملون في القطاع المصرفي ، بما في ذلك أولئك الذين يعملون في أدوار مثل مديري الثروات ، والمراجعين ، ومراقبة المنتجات والمتخصصين في الخزينة.

محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الأولى:

فهم الدور التنظيمي للبنك الدولي

  • لمحة عامة عن البيانات المالية للبنوك – مبادئ المحاسبة
  • تكوين الميزانية العمومية – أنواع الأصول والمطلوبات
  • فهم العناصر الأساسية للأرباح والخسائر P&L – بيان الدخل
  • مراجعة الفرق بين الدفتر البنكي والدفتر التجاري
  • رأس مال حقوق الملكية للمؤسسات المالية
  • توضيح الفرق بين قضايا السيولة والملاءة المالية
  • التفرقة بين مبدأ استمرارية أعمال البنك ومبدأ ضمان أموال المودعين
  • شرح كفاية رأس المال
  • التعاريف المحاسبية والتنظيمية للأموال الخاصة
  • الفلاتر التحوطية واحتياطيات إعادة التقييم AOCI
  • معالجة الشهرة التجارية والموجودات غير الملموسة وموجودات الضرائب المؤجلة
  • معالجة الأوراق المالية والتعرضات خارج الميزانية

الوحدة الثانية: 

المخاطر التشغيلية وفقا لبازل

  • ماهي المخاطر التشغيلية التي أدُخلت على إطار عمل اتفاقية بازل 2
  • دورة حياة المخاطر التشغيلية
  • مقاييس قياس بازل:
  • المؤشر الأساسي
  • المنهجية القياسية
  • أساليب القياس المتقدمة
  • ترجيح المخاطر تحت كل منهجية
  • التداول غير المشروع – الخسائر الناجمة
  • توليد السيناريوهات – لمؤشرات الأداء الرئيسية، مشاركة الإدارة في وضع نموذج للسيناريوهات المعاكسة
  • تطبيق تقنيات القيمة المعرضة للمخاطر وتقنيات المخاطر التشغيلية
  • تحديد الخسائر – القياس والإدارة والرصد والإبلاغ
  • دمج إدارة المخاطر التشغيلية في إطار إدارة المخاطر المؤسسية
  • تحديد مدى التعرض وشدة "القيم المتطرفة" ومخاطر شروط اَلْإِحْلَال
  • منهجية توزيع الخسارة (LDA) والتحليل  المُستند الى سيناريو (SBA)

الوحدة الثالثة:

 معالجة بازل للمخاطر السوقية

  • القيمة المعرضة للمخاطر - الأساس المنطقي والنظرية وطرق الحساب
  • محدودية القيمة المعرضة للمخاطر
  • ماذا عن مخاطر شروط اَلْإِحْلَال - هل تتأثر القيمة المعرضة للمخاطر؟
  • ترجيح المخاطر السوقية
  • نظرة عامة على نهج النماذج الداخلية (IMA)
  • تأثير مخاطر السوق على الأدوات المالية في الدفاتر التجارية
  • التقلبات وضغوط السوق
  • زيادة رسوم المخاطر
  • بنود خارج الميزانية العمومية
  • المنهجية الموحدة
  • مخاطر أسعار الفائدة في كل من الدفاتر المصرفية والتجارية

الوحدة الرابعة:

 بدائل استخدام التصنيفات الائتمانية الخارجية

  • تطوير نماذج رصد النتائج داخليا ً لتقييم مخاطر القروض للشركات
  • تباين منهجيات الاقتصاد المتقدمة والناشئة في تقييم مخاطر الائتمان

الوحدة الخامسة:

أحجام العينات التاريخية

  • هل هي كبيرة بما يكفي لتشمل مجموعة واسعة من الظروف؟
  • خطر تحسين معايير إدارة المخاطر - الإفراط في تركيب البيانات القديمة
  • طرق النمذجة - سيناريوهات الطوارئ
  • قيود التوزيع الطبيعي كأساس للنمذجة الاحتمالية
  • تحديد مدى التعرض وشدة "القيم المتطرفة" والمخاطر المتطرفة
  • شرح تقنيات إجراء اختبارات تحمل المخاطر
  • الاختبار الرجعي باستخدام العوائد السابقة
  • انشاء سيناريوهات - اختبار الضغط باستخدام عوائد افتراضية

الوحدة السادسة:

مخاطر التركز الائتماني والتعرضات الكبيرة

  • مخاطر الترکیز - لم یتم الاستحواذ علیھا بشکل کاف بموجب منهجيات الرکیزة الأولی
  • ملخص موجز لعملية المراجعة والتقييم الرقابي (SREP)
  • معالجة مخاطر الترکز ضمن إطار الرکيزة الثانیة لکفاءة رأس المال الداخلي
  • تحديد مخاطر التركز القطاعي - المبادئ العامة
  • تحديد مخاطر التركز في دول مجلس التعاون الخليجي

الوحدة السابعة:

محفزات مخاطر الجهات المقترضة المقابلة (CCR)

  • فصل تأثير المخاطر السوقية على مراكز التداول من CCR
  • مخاطر الطرف المقابل في التسعیر - استخدام فروقات الأسعار والتصنیفات
  • احتمالية التخلف عن السداد (PD) - تقدير احتمالية التقدير والتعرض للمخاطر الافتراضية (EAD)
  • الالتزام الإيجابي المتوقع (EPE)
  • خسائر التخلف عن السداد (LGD) ومعدلات الاسترداد
  • مخاطر الطرف المقابل في مقايضات التخلف عن السداد
  • مخاطر الطرف المقابل في مقايضات أسعار الفائدة
  • خبرة شركات التأمين AIG وشركات التأمين الأحادية في الأزمة المالية
  • دور غرفة المقاصة المركزية
  • تحليل الإجهاد و سيناريوهات الضغط العشوائية
  • عوامل السوق التي تؤدي إلى تدهور الائتمان من طرف آخر

الوحدة الثامنة:

نسبة تغطية السيولة (LCR)

  • شرح نسبة تغطية السيولة (LCR)
  • معايير إدراج الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)
  • فئات HQLA - المستوى 1، ومستويات 2A و 2 B
  • 30 يوم لتقلبات السوق الصادرة
  • معدلات التشغيل
  • صافي نسبة التمويل المستقر (NSFR)
  • شرح التمویل المتاح مقابل التمویل المطلوب (RSF)
  • عوامل الترجيح ل ASF و RSF

الوحدة التاسعة:

تعديل قيمة الائتمان CVA  والضمانات

  • تعريف تعديل قيمة الائتمان (CVA)
  • تحديد التعرض لمخاطر الائتمان فيما يتعلق بأثر مخاطر السوق على المشتقات
  • التعرض الإيجابي المتوقع والتعرض لأسوأ الحالات
  • طبيعة الضمانات - معالجة ISDA
  • فوائد إدارة الضمانات الفعالة
  • تأثير تصفية المخاطر على CVA
  • تأثير الضمانات على CVA
  • التحوط ومقايضات التخلف عن السداد
  • أدوات التحوط المؤهلة
  • مخاطر الطرف الثنائي والضمانات
  • الضمانات المفرطة ومخاطر التخلف عن السداد من الطرف المقابل

الوحدة العاشرة:

تأثير بازل 3 على نموذج الأعمال المصرفية

  • تأثير مخاطر السيولة على حقوق الملكية في تعرضات الميزانية العمومية إلى غير أصول HQLA
  • اكتناز أصول المستوى 1 HQLA
  • العواقب غير المقصودة على السيولة الكلية من لوائح بازل 3
  • ربط جودة الائتمان المصرفي السيادي والمحلي
  • انخفاض المخزون من سندات الشركات التي يحتفظ بها المتعاملون الرئيسيون
  • متطلبات الخسائر غير المحققة مع الأوراق المالية المتاحة للبيع والتي سيتم خصمها من المعيار 1
  • شرح أدوات رأس المال المحتملة (كوكوز)
  • دور كوكو كمساهم في AT1 لأغراض كفاية رأس المال
  • نبذة مختصرة عن عدم قدرة أدوات رأس المال المحتملة على رؤية النتائج المترتبة على التحويل
  • تعرض صندوق الثروة السيادية (SWF)  إلى عمليات تصفية مرتفعة لأصول SWF
  • التعليق / التخفیضات المحتملة لمدفوعات القسائم لشرکة التمویل
  • ضمانات تصفية المخاطر ل CCP’s
  • نقص الضمانات - الآثار، والتأثير على عائد حقوق المساهمين في البنك
  • تأثير TLAC على بنوك G-SIB
تاريخ الإنعقاد
3 - 14 فبراير 2025
رمز الدورة
U1203
دولة الإنعقاد
لندن (المملكة المتحدة)
التكلفة
7950 


Copyright Euro Training © 2011